Пн. Дек 6th, 2021

Банк России опубликовал отчет о результатах общественного обсуждения доклада для публичных консультаций “Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложениях в иммобилизованные активы”. В дискуссии приняли участие системно значимые кредитные учреждения, региональные банки, банковские ассоциации, аналитики и другие эксперты.

Большинство экспертов и участников рынка в принципе поддержали необходимость проактивного регулирования рисков, связанных с участием банков в экосистемах, сообщил регулятор. Также была поддержана идея гибкого подхода к снижению рисков вместо запретов. Банк России представляет свою позицию по основным предложениям и полученным комментариям.

По словам регулятора, основная дискуссия была вызвана предложенным в отчете механизмом регулирования рисков, связанных с иммобилизованными активами (ИА), в виде единого чувствительного к риску лимита (RSL). По мнению некоторых участников рынка, РФЛ является излишней мерой, дублирующей существующие инструменты Банка России по регулированию иммобилизованных активов.

По мнению Центрального банка, эти комментарии связаны с непониманием целей НФО. По мнению Банка России, RFL – это не дополнительный механизм покрытия убытков банка от обесценения иммобилизованных активов, а инструмент перераспределения риска между вкладчиками и акционерами банка: альтернатива другим, более жестким вариантам ограничения подверженности банков нефинансовой деятельности. “Это участие может принимать форму инвестиций в долевые инструменты или нефинансовые активы, такие как недвижимость и имущество. Эти активы иммобилизованы на балансе банка, поскольку они не генерируют устойчивых денежных потоков. Из-за этой особенности профиль риска таких активов отличается от долговых активов, которые традиционно доминируют в банках и которыми банки могут хорошо управлять. Поэтому, с пруденциальной точки зрения, значительная подверженность банков нефинансовой деятельности при прочих равных условиях является рискованной”. – отмечает центральный банк.

“Введение РФЛ в значительной степени является расширением уже существующих в регламенте механизмов, которые, к сожалению, на данный момент выглядят разрозненными и не вполне эффективными. В то же время, в целях оптимизации регуляторной нагрузки, некоторые из существующих требований IA для банков, имеющих универсальную лицензию, будут отменены”, – отмечает центральный банк.

Среди прочего, регулятор сообщает, что считает нецелесообразным исключение основных средств (ОС) из иммобилизованных активов. “У большинства банков с универсальной лицензией, включая банки с разветвленной сетью филиалов и дочерних компаний, операционные основные средства (за исключением аренды) не превышают 10% от общего капитала. Таким образом, при превышении этого порога операционные активы будут считаться непрофильными активами, и к ним будет применяться самый высокий коэффициент иммобилизации”. – объясняет центральный банк.

В заявлении регулятора перечислены послабления и уточнения по сравнению с первоначальной концепцией регулирования участия банков в риске экосистем и инвестиций в иммобилизованные активы. Среди смягченных положений – исключение банков, имеющих базовую лицензию, из зоны регулирования.

Для того чтобы новое регулирование не оказало чрезмерно негативного влияния на большинство банков, Центральный банк проведет опрос банков Универсальной лицензии в декабре 2021 года для калибровки параметров чувствительного к риску лимита, выше которого иммобилизованные активы для снижения риска кредиторов и вкладчиков должны будут покрываться банковским капиталом. Количественные параметры RLF, включая коэффициенты иммобилизации для различных категорий иммобилизованных активов, а также переходные условия будут сформулированы в первой половине 2022 года.

По предварительным оценкам, изменения в нормативной базе и адаптация внутренних систем банков к новым требованиям могут занять в общей сложности около одного года. Если по организационным причинам внедрение RHL потребует больше времени, его параметры (например, сроки переходного периода) могут быть скорректированы таким образом, чтобы эффект соответствовал первоначальной цели внедрения в 2023 году.

“Параллельно с реализацией концепции РХЛ Банк России планирует развивать и другие направления регулирования банков, участвующих в экосистемах. Прежде всего, речь идет о включении экосистемных рисков в надзорную оценку ВОДОК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала -Banki.ru) и дифференциации бонусов системной значимости в зависимости от масштаба экосистемы банка. Мы также продолжим работу над созданием общих требований к экосистемам, в том числе в области использования данных о клиентах, управления рисками и защиты конкуренции”. – заявил центральный банк.

Центральный банк увидел риски для кредиторов и вкладчиков в бесконтрольном развитии банковских экосистем

Бесконтрольное развитие банковских экосистем в России может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, говорится в докладе Центрального банка для общественных консультаций “Регулирование риска участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы”.

 42 total views,  2 views today